Jedan od klasicnih smjerova u analizi Markovljevih procesa je pitanje njihovog dugorocnog ponasanja, tzv. svojstvo stohasticke stabilnosti. Stohasticki stabilni Markovljevi
procesi prirodno se namecu kao matematicki modeli niza fenomena koji se pojavljuju
u prirodi i inzenjerstvu, poput problema vezanih za dinamiku populacija, opisivanja
ponasanja toka turbulentnih fluida i homogenizacije heterogenih struktura. Cilj ovog
izlaganja je motivirati i postepeno uvesti pojam stohasticke stabilnosti, prvo diskutirajuci najjednostavnije vjerojatnosne modele (slucajne setnje i Levyeve procese), zatim
klasicne procese difuzija i konacno procese difuzija sa skokovima. Takoder, prezentirati
cemo i neke novije rezultate kao i njihove primjene.
