Ekonometrija-3.kolokvij

[amihic]

Da li bi netko mogao napisati što je to Johansenov test i kako se izvodi.(Kod u matlabu bi bio idealan).Naime, nisam bila na zadnja dva predavanja, a internet daje vrlo oskudne informacije o tome...Unaprijed hvala!

_________________
ana

[johnny]

hm.. Mogu ti poskenirati predavanja,no ako si u toku s njima....
Kad smo se bavili pitanjem kointegracije među varijablama koristili smo Engle Granger test, no problem je kod njega što on "ne zna " točno koliko ima veza tj. kointegrirajućih relacija niti koji su odgovarajući kointegrirajući vektori.
To sve se može dobiti Johanssenovim testom.
E sad kod u mathlabu....nisam ga još napisao...pa kad bude.....

[Gost]

Ja isto nemam tu Johansen metodu a i Engle tek onako...a navodno imam sva predavanja i većinu vježbi, bila sam i na zadnjim predavanjima ali nigdje explicitno nemogu nać to. Kojeg datuma su bila ta predavanja (o Johansenu)?

Btw, bilo bi vrlo lijepo od kolege da nam to stavi skenirano(i hvala mu unaprijed...)

[Perosito]

Ja sam bio na predavanjima, al mi nije baš previše koristilo, jer je sve tolko nepovezano i nejasno da ne znam kak ću to.
I jedno pitanje: Kakve veze ima ovo (kod Johansena) koliko veza ima između ako imamo samo export i import? Tu ionako postoji maksimalno jedna veza ako ima kointegracije ili niti jedna ako je nema. Ili sam ja pomiješao nešto?

_________________
Nije sve tako sivo... Kad imaš s nekim otić na pivo

[johnny]

Imaš pravo.Konkretno u ovome (za kolokvij) nema veze, jer kad promatramo kointegraciju za 2 varijable koristimo Engel-Grangera ili kad smo sigurni da postoji samo 1 kointeracija među varijablama. Johanssen je za više varijabli.

[Gost]

Kako odrediti kritične vrijednosti kod testiranja o postojanju nula odnosno jedne koint. veze? Asistentica je to dala kao gotovo...

[Gost]

Kad gledam kod Johansena za h=0 ili h=1, dobivam da mi vrijedi h=0 tj da nema nijedna kointegrirajuća veza! (za Hrvatsku konkratno)

Kako ste vi dobili??

[Meri]

ja sam dobila da jedino za hrvatsku ima, a da za ostale nema (za kriticnu vrijednost sam uzela 14.07)..al mi je to malo hm.. da japan nema veze izmedu importa i exporta, a mi da imamo..mda

_________________
Laganini...i stprljivo....

[mmarovi]

Previše je različitih rezultata...i nejasnoća u zadacima...Koje ste podatke upotrebljavali? Da li ste gledali prinose (cijelo vrijeme - makar je pitanje što je prinos exporta/importa!? ali kad prof. stalno napominje da radimo sa prinosima) ili logaritme danih podataka?

_________________
Jer moj je život igra bez granica
Umorna priča, trganje stranica
Na kojim ništa ne piše
Jer moj je život vječito padanje
Kad zbrojim poraze ništa ne ostane
Samo još vučem navike
Sve na tome ostane

[Gost]

Ja sam samo logaritmirao podatke i s time isao u rekurzije. To mi ima vise smisla, jer je onda deltaYt promjena uvoza (tj log-uvoza), koje zelim usporedit sa promjenom izvoza. To mi ima vise smisla.

Kad bi gledali prvo "log povrate" izvoza (to bas i nije neki povrat ali aj nek bude), pa log povrate uvoza, i s time usli u regresije, sto bi predstavljao ovaj deltaYt (to bi bilo nesto slicno drugoj diferenciji)? Ne znam kakvu regresiju uopce gledam u tim slucaju, sto ona predstavlja.

Jel ima netko kakav komentar?

[valisa]

ja sam sve radila sa ralikom tzv. log prinosa(to je varijabla Y) i došlo mi je da postoji kointegracija za sve zemlje....za deltaY uzimaš razlike razlika log prinosa (tj Yt - Yt-1)
je li zna netko kako radimo akaike test...dobila sam AIC vrijednost i šta trebam dalje s njom? kako na temelju nje zaključujem da je proces I(1)?